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Piense en Donald Trumps muestran The Apprentice en el mundo real con dinero real, contratación real y despido. Estos estudiantes no estaban tratando de vender helado en las calles de la ciudad de Nueva York, pero aprendieron a comerciar con acciones, bonos, monedas, petróleo, oro y decenas de otros mercados para ganar millones. Aprendieron a no ser Warren Buffett. Reglas Clásicas Las famosas reglas comerciales enseñadas. Los estudiantes de Tortuga aprendieron todas las reglas en sólo dos semanas. No aprendieron a comerciar desde un pozo de mosh gritando en el piso comercial con señales de mano salvajes, sino más bien en una oficina tranquila, sin televisores, ordenadores y sólo unos cuantos teléfonos. Sus reglas respondieron a estas preguntas: ¿Cuál es el estado del mercado? ¿Cuál es la volatilidad del mercado? ¿Qué es la equidad que se negocia? ¿Qué es el sistema o la orientación comercial? ¿Qué es la aversión al riesgo del comerciante o cliente Ver las reglas. Maestros Los legendarios maestros de tortugas. Richard Dennis hizo su primer millón por la edad de 25 y 200 millones por la edad 37. Él era el profesor principal de la tortuga con una opinión única: El negociar era más teachable que yo nunca imaginado. Aunque yo era el único que pensaba que era enseñable. Era enseñable más allá de mi más salvaje imaginación. Los grandes inversores conceptualizan los problemas de manera diferente que otros inversores. Estos inversores no tienen éxito al acceder a una mejor información que tienen éxito mediante el uso de la información de manera diferente que otros. TurtleTraders Audio de tortugas originales. Nurture supera a la naturaleza: Dame una docena de bebés sanos y mi propio mundo específico para criarlos, y la garantía de enfermedad para tomar cualquier al azar y entrenar a convertirse en cualquier tipo de especialista que podría seleccionar - médico, abogado, artista, Comerciante, cocinero y sí, incluso mendigo y ladrón, independientemente de sus talentos, inclinaciones, tendencias, habilidades, vocaciones y raza de sus antepasados. No se trata de talentos nacidos, sino de aprender. Selección El proceso de selección de tortugas. La gente haría cualquier cosa para llamar la atención de Richard Denniss. El esfuerzo de Jim Melnicks fue el más extremo e inventivo. Era un tipo de clase obrera con sobrepeso de Boston que vivía en un salón y estaba decidido a acercarse lo más posible a Dennis. Se mudó a Chicago y terminó como guardia de seguridad de la Junta de Comercio de Chicago y cada mañana decía: Buenos días, el señor Dennis cuando Dennis entró en el edificio. Boom, Melnick fue seleccionado. Cuando la investigación sobre tortugas terminó, se había reunido una historia que algunas tortugas (Jerry Parker) querían descifrar mientras que otras (Curtis Faith) la querían enterrar como una operación de la CIA de la era de la Guerra Fría. Dada la leyenda mítica de la tortuga que existió por más de dos décadas, abrir las persianas y dejar sol en solo ayuda a los inversionistas sin tener acceso a la tortuga y al éxito para darse cuenta de que las tortugas son humanas. La biografía más vendida de la tortuga del libro. Autor Brett Steenbarger elogió: Porque Covel tan claramente establece estos ingredientes de éxito, su libro es relevante no sólo a la tendencia de los comerciantes, sino a cualquier persona que aspira a la grandeza en los mercados. El mensaje es claro: para ganar, las probabilidades deben estar a su favor, y usted debe tener la fortaleza para seguir jugando, mantener la coherencia y agravar su ventaja. Ésa es una fórmula para el éxito en cualquier campo del esfuerzo, que puede ser porqué la historia de la tortuga encuentra la súplica universal. Tendencia siguiente Se les enseñó comercio de tendencia. Michael Covel, su firma Trend Following, ha trabajado durante más de una década para ofrecer soluciones transformadoras de vanguardia para estudiantes aspirantes en todo el mundo. Su inigualable trayectoria global de docencia, con 6000 estudiantes en 70 países vendidos 150.000 libros, le ha convertido en la tendencia respetada de la investigación líder en soluciones educativas. Precaución: este mensaje hará que algunos se peleen. Contenido El sitio al alcance de su mano. Copy 1996-16 Trend Followingtrade Todos los Derechos Reservados Contacto Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg son marcas registradas de Trend Following. Otras marcas comerciales y marcas de servicio que aparecen en la red Trend Following de sitios pueden ser propiedad de Trend Following o de otras partes incluyendo terceros no afiliados con Trend Following. No se pueden copiar, reimprimir o redistribuir los artículos e información de la red de sitios web Trend Aftertrade sin el permiso escrito de Michael Covel y / o Trend Following (pero el permiso por escrito se concede fácilmente y normalmente). El objetivo de este sitio web es fomentar el libre intercambio de ideas entre las inversiones, el riesgo, la economía, la psicología, el comportamiento humano, el espíritu empresarial y la innovación. El contenido completo de este sitio web se basa en las opiniones de Michael Covel, a menos que se indique lo contrario. Los artículos individuales se basan en las opiniones del autor respectivo, que puede conservar los derechos de autor como se indica. 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Trend Followtrade, sus subsidiarias, empleados y agentes no solicitan o ejecutan operaciones o dan asesoramiento de inversión, y no están registrados como corredores o asesores con ninguna agencia federal o estatal. Lea nuestra renuncia completa. Mira la película de Michael Covels ahora. La única tendencia siguiente documentaryDouble Donchian Trading System 8211 Amibroker AFL código Double Donchian sistema de comercio es un sistema de comercio Breakout inspirado de Richard J. Dennis. Donchian canales fueron desarrollados por Richard Donchian, un pionero de la tendencia mecánica de los sistemas siguientes. Double Donchian sistema de comercio es una tortuga trading strategy. Curtis Faith en su libro Way of the Turtle describe una variación del sistema Donchian utilizado por los legendarios Turtle Traders. Reglas de entrada larga La entrada larga se hace siempre que el candelero rompe el canal superior exterior de Donchian por primera vez en la parte superior. Regla de entrada corta La entrada corta se hace siempre que el candelabro rompe el canal inferior exterior de Donchian por primera vez en el lado inferior. Reglas de salida larga La entrada larga se hace siempre que el candelabro rompe el canal interno inferior de Donchian por primera vez en el lado inferior. Regla de entrada corta La entrada corta se hace siempre que el candelero rompe por primera vez el canal superior interno de Donchian en la parte superior. Las reglas de compra y venta se representan como Comprar HgtRef (DonchianUpper1, -1) LltRef corto (DonchianLower1, -1) Cubrir HgtRef (DonchianUpper2, -1) Vender LltRef (DonchianLower2, -1) Más Exrem se utiliza para eliminar las señales posteriores otros Que la primera señal de ruptura. Las señales de entrada y salida en los gráficos están marcadas como sigue Entrada larga 8211 Flecha verde. Entrada corta 8211 Flecha roja, salida larga 8211 Estrella verde, salida corta 8211 Estrella roja Cuál es el marco de tiempo ideal para seguir los plazos de 5min, 10min, 15min para Stocks / Indices. 10min, 15min, 30min para los productos básicos ¿Cuál es la relación de ganancia máxima que puedo esperar en cualquier lugar entre 40-45 a través de diferentes plazos. ¿Puedo usar el parámetro para mis estudios en otro stock / índices Este parámetro está optimizado para Nifty y Bank Nifty. Haga sus propios estudios y observación con diferentes parámetros. Cuál es la ventaja de negociar este sistema Es un sistema de comercio bajo del riesgo con el Drawdown máximo de 13 con 2 porciones de Nifty y de 2 Lakhs del capital (corredor incluido) Sobre Rajandran Rajandran es un comerciante a tiempo completo y fundador de Marketcalls, muy interesado En modelos de tiempo de construcción, algos. Conceptos de comercio discrecional y el análisis comercial Sentimental. Ahora instruye a los usuarios de todo el mundo, desde comerciantes experimentados, comerciantes profesionales a comerciantes individuales. Rajandran asistió a la universidad en Chennai donde obtuvo un BE en Electrónica y Comunicaciones. Rajandran tiene una amplia comprensión de los softwares comerciales como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python y entiende las necesidades individuales de los comerciantes y los inversores que utilizan una amplia gama de metodologías. Comentarios Gracias por compartir el sistema. No puedo backtest este código, el escáner me muestra el número de filas con Buy / Sell, pero el backtest no produce ningún resultado. Creo que usar un indicador líder puede aumentar la victoria y un mejor CAR / MDD. ¿Puede usted PLZ ayudarme backtest el código Hi Code es backtestable. Sin embargo, si usted es muy nuevo en el backtesting de futuros, consulte el procedimiento aquí www. amibroker. com/guide/hfutbacktest Requisito de Exención de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU. Regla CTFC 4.41 El comercio de futuros contiene un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo considerar el capital de riesgo que debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo debe considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. REGLAMENTO 4.41 DEL CTFC Los RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO COMO LA LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. Todos los oficios, patrones, gráficos, sistemas, etc. discutidos en este sitio web o en el anuncio son sólo con fines ilustrativos y no se interpretan como recomendaciones específicas de asesoramiento. Todas las ideas y materiales presentados aquí son para propósitos informativos y educativos solamente. Nunca se ha desarrollado ningún sistema o metodología comercial que pueda garantizar beneficios o evitar pérdidas. Los testimonios y ejemplos utilizados en este documento son resultados excepcionales que no se aplican a personas promedio y no tienen la intención de representar o garantizar que cualquier persona obtendrá los mismos resultados o resultados similares. Las operaciones que se basan en la dependencia de los sistemas de Trend Methods se toman bajo su propio riesgo para su propia cuenta. No se trata de una oferta de compra o venta de futuros. Copyright 2015 Marketcalls Servicios Financieros Pvt Ltd middot Todos los derechos reservados middot Y nuestro mapa del sitio middot Todos los logos y la marca comercial pertenece a sus respectivos propietarios Los datos e información se proporcionan únicamente con fines informativos y no tienen la intención de negociar. Ni el sitio de marketcalls. in ni ninguno de sus promotores serán responsables de ningún error o retraso en el contenido, o de cualquier acción tomada en la dependencia de los mismos. Una mirada al sistema de comercio de tortugas Cho Sing Kum 12 mar 2004 Este artículo fue inicialmente escrito Para la edición de marzo de 2004 de la revista Chartpoint que desafortunadamente acabó con la operación recientemente y este artículo no fue publicado. Ahora es reeditado y producido aquí. Echa un vistazo a nuestro Turtle Trading Software, TurtleFarm, que está programado para las Reglas de Tortuga. Todo comenzó en 1983 El año era 1983. Acababa de decidir que quería ir a tiempo completo en el análisis técnico. Tomé un año sabático de trabajo en octubre para aprender por mi cuenta, no haber ido a ninguna parte con el análisis técnico desde principios de 1982. El representante de Singapur para Compu-Trac pasó a estar de vuelta en Indonesia, así que le estaba ayudando aquí. Fue a partir de esta conexión que conocí a la gente en la oficina de Drexel Burnham Lamberts en Singapur. Eran un montón de chicos muy simpáticos y la oficina estaba teniendo problemas para configurar la computadora para descargar datos de Commodity Systems, Inc. en los Estados Unidos. Me preguntaban por qué no fui a Chicago. Me decían que debería ir y me dio un corte de periódico. Usted ve, sobre ese tiempo, Richard Dennis y Bill Eckhardt habían puesto hacia fuera el anuncio para los comerciantes del aprendiz para el programa de las tortugas. Le di un poco de pensamiento, pero porque no estaba en condiciones de trasladarse a Chicago, nunca pasó por mi mente para aplicar. Seis meses de mi sabático me ofrecieron un trabajo en Drexel, el cual tomé. Desde entonces siempre tuve curiosidad por el método de comercio de tortugas. No un secreto bien guardado Las tortugas juraron secreto. Mientras que el método de tortuga parecía ser un secreto bien guardado, en realidad no. El desbordamiento del canal estaba creciendo en popularidad en los años ochenta. Lo mismo ocurrió con los riesgos ajustados por la volatilidad. En el último libro de Bruce Babcock Jrs 1989, The Dow Jones-Irwin Guía de Sistemas de Negociación, trozos y trozos de lo que podría ser los métodos de comercio de tortugas de una forma u otra se dispersaron en las páginas. Todo esto era conocimiento del mercado bien conocido. Pero mientras escuchaba sobre los éxitos de las Tortugas, nunca supe que su método ya estaba en el mercado. Yo todavía estaba buscando. Finalmente fui a Chicago en 1986. No fui para ningún programa de Tortuga, pero para la orientación de la compañía que me llevó a Nueva York, Chicago y Tokio un año después me uní a Merrill Lynch Capital Markets. Fue algo que hice durante este viaje que tuvo un gran impacto en mi aprendizaje. Fui a las librerías de la Junta de Comercio de Chicago y compré todos los libros de comercio que podía llevar. Una vez en casa, pedí más libros de Traders Press Inc. por pedido por correo. Los libros de comercio buenos ya menudo menos conocidos eran difíciles de encontrar en las librerías de Singapur en los años ochenta. No podía recordar si compré este libro en Chicago o de Traders Press. Dondequiera que estuviera, tuve la fortuna de haber comprado el libro Reminiscences Of A Stock Operator, publicado por primera vez en 1923. En realidad era una biografía de Jesse Livermore, uno de los especuladores más respetados del mercado de valores y materias primas de todos los tiempos. Estaba tan fascinado por este libro que incluyo muchas citas de sabiduría en el diario diario de cierre de los comentarios que estaba escribiendo. Escribí los comentarios Nikkei, Hang Seng, Chicago Treasury Bonds y Eurodollar de cierre de futuros. Estos comentarios diarios fueron enviados por télex a los clientes asiáticos de Merrill Lynchs. Ahora usted puede preguntarse qué tiene este libro para hacer con el método de la tortuga. En mi opinión, tiene mucho que hacer aunque no sabía inicialmente. Avanzar su reloj de diecisiete años a abril de 2003. Las tortugas revelaron sus secretos Ese mes me señaló el sitio web www. originalturtles. org. Curtis Faith, una de las tortugas en la primera clase en diciembre de 1983. Antes de esto ya sabía acerca de la entrada de 20 días y las reglas de salida de 10 días que se basaron En el trabajo de Richard Donchians. También sabía sobre la gama verdadera y la gama verdadera media del libro de J. Willes Wilder Jrs 1978, nuevos conceptos en sistemas técnicos del comercio. Y sin olvidar el uso de Bruce Babcocks de Average True Range como paradas. Lo que no sabía era cómo éstos se unieron para formar las Reglas de Comercio de Tortugas. Mi descubrimiento más importante Y ahora el más importante de mi descubrimiento - la combinación de estas partes resultó en lo que yo llamaría la actualización de todo lo que Jesse Livermore escribió en su libro de 1923 en un sistema de comercio completo Esto era lo que el método de Tortuga era para mí - una actualización de 1983 de un libro de 1923. Quiero decir que podría relacionarlos. Ciertamente no sabía si Richard Dennis quería esto, pero podía sentir la semejanza, o mejor dicho, la experiencia de Livermores, filtrando en la metodología de la Tortuga. Así que fue que veinte años después, finalmente aprendí el método de la Tortuga después de todo. Pero la experiencia de Livermores ya estaba disponible durante ochenta años, así que lo que eran veinte años. Siempre es mejor ser tarde entonces nunca. Naturalmente, le di a las Reglas de Comercio de Tortugas una revisión completa. El sistema de comercio de tortugas El sistema de comercio de tortugas era un sistema de comercio completo. Sus reglas cubrían todos los aspectos del comercio, y no dejaban ninguna decisión a los caprichos subjetivos del comerciante. Tenía todos los componentes de un sistema de comercio completo. Esta cita se toma de las reglas publicadas de las tortugas originales en el Web site de OriginalTurtles. org. Estoy de acuerdo con ésto. Se dice además que cubre cada una de las siguientes decisiones necesarias para una negociación exitosa: 1) Mercados Qué comprar o vender 2) Posición Tamaño ¿Cuánto comprar o vender 3) Entradas Cuándo comprar o vender 4) Paradas Cuándo salir De una posición perdedora 5) Salidas Cuándo salir de una posición ganadora 6) Tácticas Cómo comprar o vender Para este artículo saltaré los componentes uno y seis. Voy a cubrir los otros cuatro. No es que no los encuentre importantes, pero la elección de los mercados para el comercio es importante, especialmente que el sistema de comercio de tortugas es un sistema de seguimiento de tendencias y no un sistema de todo tipo de mercado tácticas, así que aprenderá esto a través de la experiencia. Tampoco explicaré los detalles de las reglas y las matemáticas detrás del cálculo. Puede encontrarlas en las reglas publicadas y se recomienda encarecidamente que descargue las reglas del sitio web mencionado anteriormente. Editado: Las reglas en formato pdf solían estar disponibles para su descarga gratuita pero ya no. El sitio web ya no está alojado por sí solo y ahora forma parte de un sitio web comercial. Ahora se requiere una donación obligatoria para apoyar esa infraestructura de sitio web comercial. Siento que esto va en contra del objetivo del Proyecto de Reglas Libres que tiene el apoyo de Richard Dennis. Aquí se cita de una descarga anterior de las reglas: El original del Proyecto de Reglas Libres. Este proyecto tuvo su semilla en varias discusiones entre algunas de las tortugas originales, Richard Dennis, y otros referente a la venta de las reglas del sistema de comercio de la tortuga por una tortuga anterior, y subsecuentemente, en un Web site por un no comerciante. Culminó en este documento, que divulga las reglas de la tortuga original de la negociación en su totalidad, gratuitamente. Las reglas de la tortuga en TradeStation 2000i Hay dos sistemas de comercio de tortugas que se llaman sistema 1 y sistema 2. He codificado ambos sistemas en los indicadores TradeStation y señales / sistema. En los ejemplos que siguen voy a utilizar estos para la ilustración. Hay dos características que no he programado. Son: 1) Pirámide de la 4ª unidad 2) Estrategia alternativa de parada Whipsaw EasyLanguage no tiene una función para recuperar los precios de entrada de todas las posiciones respectivas de la pirámide. Sólo permite el primer precio de entrada de cualquier estrategia de entrada de pirámide utilizando el comando EntryPrice y el precio de entrada promedio de todas las entradas de pirámide usando el comando AvgEntryPrice. Como tal, tengo que hacer el cálculo hacia atrás para derivar los precios de entrada subsecuentes de la pirámide. Hay ciertas situaciones de entrada en las que no es posible calcular el precio de entrada de la 3ª unidad, por ejemplo, cuando las 2ª y 3ª unidades se introdujeron el mismo día (cuando se utilizan datos históricos diarios para pruebas). Aunque los precios de entrada pueden ser asumidos usando las reglas de la pirámide N, esto nunca es una buena práctica. Sin ningún método fiable de cálculo del precio de entrada de la 3ª unidad no es posible entrar en la 4ª unidad. Así que sólo programo los códigos a la pirámide hasta un máximo de 3 unidades solamente. La Parada Alternativa de Whipsaw N es demasiado pequeña para realizar pruebas apropiadas en datos diarios históricos. Aparte de estos, la otra parte desafiante es la codificación del último filtro de comercio perdidoso. Así que en el proceso programé cuatro indicadores para mostrar las propiedades de todos los oficios teóricos para guiarme. Vea la Fig. 1. Los cuatro indicadores son: 1) El primero muestra los canales de 20 días como puntos azules. La salida del canal 2N y 10 días son puntos rojos. Estos puntos se superponen en la tabla de precios para representar visualmente todos los oficios teóricos (sin pirámide). 2) La segunda muestra la ganancia / pérdida de posición no realizada y realizada de todas las operaciones teóricas basadas en un tamaño de posición de contrato. 3) La tercera muestra la posición en el mercado de todos los oficios teóricos. 4) La cuarta muestra los N valores de los cuales el N del día antes de que una entrada de posición sea capturada y utilizada durante toda la duración de la posición para el cálculo del 2N-stop y del beneficio N. Posición Tamaño ¿Cuánto comprar o vender El tamaño de la posición o la unidad más bien, se basa en un concepto llamado N. N es la distancia de precio de un rango promedio de los últimos 20 días. El cálculo de Tortugas difiere del método normal de promediar donde se suman los últimos 20 días y dividir este total por 20 para obtener el número promedio. En su lugar, el método Turtles utiliza lo que comúnmente se llama el método de suavizado Wilders. Wilder explicó en su libro New Concepts de 1978 que este método de promedio ahorra la cantidad de trabajo requerida para el cálculo manual. Ahora recuerde en 1978, las computadoras personales no eran comunes todavía. Su método de promediar cuando se aplica a las tortugas N es multiplicar los días anteriores N por 19, añadir a este valor verdadero alcance actual y luego dividir el total por 20. Este método tiene la ventaja de que es algo ponderado, es decir, Cambia más rápidamente a un comportamiento de precio más reciente pero no se mueve tan violentamente como el método normal de promediar. Véase la Fig. 2. Dado que el valor en dólares de N representa 1 de la participación en la cuenta, por lo tanto, este concepto normalizó la volatilidad en diferentes mercados. Un mercado con mayor volatilidad tendrá un mayor valor de N y dólar, por lo tanto, un tamaño de posición más pequeño, mientras que la baja volatilidad producir un menor valor de N y dólar, por lo tanto, un tamaño de posición más grande. Por favor refiérase a las reglas de Tortugas publicadas para una explicación detallada si no entiende esto. Entradas Cuando comprar o vender Hay dos sistemas. Ambos sistemas de desagüe de canales. El sistema 1 es de plazo más corto basado en un desglose de 20 días, mientras que el sistema 2 es a largo plazo basado en un desglose de 55 días. Muy brevemente, el Sistema 1 iría largo en una ruptura por encima del máximo de 20 días o se corto en un descanso por debajo del mínimo de 20 días. El sistema 2 iría largo o corto en una ruptura del máximo de 55 días o el mínimo de 55 días respectivamente. En el Sistema 1, existe una regla de filtro que no es aplicable en el Sistema 2. El Sistema 1 sólo iniciará una posición siempre que el último comercio teórico sea una pérdida. Si el último comercio teórico es un ganador, el Sistema 1 sólo entrará cuando el precio rompa el punto de ruptura de FailSafe de 55 días de alto (para largo) o 55 días de baja (para abreviar) para evitar perder grandes movimientos. Echemos un vistazo a esto visualmente en la tabla de aceite de soja de Marzo de 2004 en la Figura 3. En el punto A, el Sistema 1 se quedó corto en un desglose del mínimo de 20 días. Esta posición fue licuada en el punto B cuando el precio se rompe por encima del máximo de 10 días. Unos días más tarde en el punto C, los precios se rompen por encima del máximo de 20 días. Esto habría sido una entrada larga pero porque el último comercio era rentable, este comercio no fue tomado por lo tanto. Alrededor de un mes después en el punto D, el precio se ha negociado más alto para romper por encima del máximo de 55 días. El sistema 1 fue entonces largo para no perder el movimiento más grande que siguió. La Fig. 3 muestra el sistema sin pirámide para no ensuciar el gráfico para mayor claridad. El mismo sistema se muestra de nuevo en la Fig. 4 con el método de las tortugas de pirámide. La pirámide de tortugas a un máximo de 4 unidades en cada beneficio N. Ahora, debido a una limitación de TradeStation EasyLanguage donde no puedo obtener de forma fiable el precio de entrada de la 3ª unidad (para permitir que se agregue una 4ª unidad), así que programé el sistema de comercio a pirámide hasta un máximo de 3 unidades. El método de las tortugas de agregar unidades adicionales con las paradas apretadas es muy lógico. Disminuye los riesgos generales de la posición y todavía goza de las ventajas máximas cuando coge movimientos buenos de la tendencia. Sin embargo, habrá momentos en que esto puede plantear un problema. Si estudia Fig 3 y Fig 4 cuidadosamente, notará que hubo una salida extra en noviembre marcada por la etiqueta lxN. A esto le siguió una larga reentrada a principios de diciembre. Explicación de las paradas y salidas de las Tortugas lo hará más claro. Paradas y salidas Cuándo salir Como con cualquier sistema de comercio bien planeado, las tortugas también tienen paradas de gestión de dinero y salidas comerciales normales. Las paradas de administración de dinero se colocan a 2N del precio de entrada de la última unidad ingresada. El riesgo de posición para una posición de 1 unidad es 2N. Puesto que la segunda pirámide de unidad se agrega cuando el precio ha movido N a favor, el riesgo de posición para una posición de 2 unidades es 3 N (2N 1 N). Del mismo modo, el riesgo de posición total para una posición de 3 unidades es 4 N (2N 1 N 1N). El riesgo total para una posición completa de 4 unidades será entonces 5N (2N 1 N 1N N). Básicamente las paradas para las posiciones anteriores se apretan en pyramiding. Dado que 1 N representa el 1 por ciento del patrimonio de la cuenta, por lo tanto los respectivos riesgos son 2, 3. 4 y 5 por ciento. Ahora algunos tendrán problemas con estos números de riesgo. Si recuerda en el último número de julio de Chartpoint, escribí que mi respuesta del 5 por ciento como el riesgo que tomaría en una posición ha causado mi oportunidad de una oportunidad de trabajo con Commodities Corporation. Así que tenga en cuenta que el 5 por ciento es un número muy alto. Pero esta es la forma en que el comercio de tortugas y su apetito de alto riesgo puede ser la razón detrás de su tremendo récord en tan corto período de tiempo en la década de 1980. Las salidas comerciales son de 10 días en contra para el Sistema 1 y de 20 días en contra para el Sistema 2. Esto significa que para el Sistema 1 cuando el precio viola el mínimo de 10 días, los largos salen, viceversa para los pantalones cortos. Para el Sistema 2, utilice los 20 días contra. Por lo tanto, en resumen, el sistema 1 es 20 pulgadas, 10 fuera mientras que el sistema 2 es 55 pulgadas, 20 pulgadas. Ahora veamos qué sucedió exactamente en la Fig. 3 y 4 que resultó en la salida adicional y la reingreso largo. Las gráficas se reproducen en la Fig. 5. Fig. 5. El apriete de las paradas cuando se añaden unidades puede dar lugar a un batidillo. En la primera situación mostrada en el gráfico superior de la Fig. 5, el sistema se ejecutó sin pirámide, lo que significa que sólo se introdujo 1 unidad el viernes antes del 17 de noviembre. Inmediatamente, la parada de dinero se colocó 2N por debajo del precio de entrada. Esta parada, representada por los puntos rojos, nunca fue alcanzada y eventualmente fue reemplazada por la salida baja de 10 días. Esta condición de salida baja de 10 días se cumplió el 22 de diciembre y la posición salió como se muestra. En la segunda situación mostrada en el gráfico inferior de la Fig. 5, el sistema se ejecutó con una pirámide de hasta 3 unidades. La primera unidad se ingresó como se mencionó anteriormente el viernes 14 de noviembre. El mercado se levantó a favor de la posición y cuando alcanzó las ganancias N y 1N, se añadieron las unidades 2ª y 3ª respectivamente de acuerdo con las reglas de la pirámide de tortugas. La parada de dinero se apretó (levantó) de modo que es 2N por debajo del precio de entrada de la 3 ª unidad. Vea la Fig. 5. Desafortunadamente, el mercado retrocedió lo suficiente como para desencadenar esta parada 2N desde el precio de entrada de la 3ª unidad. La posición completa de 3 unidades fue detenida como resultado. La posición larga se volvió a ingresar cuando el precio se rompió del máximo de 20 días de nuevo en diciembre y salió como en el primer ejemplo el 22 de diciembre. Esta es una situación que tiene que vivir con la pirámide. No sucede todo el tiempo pero sucede. Observe que en el ejemplo, el mercado no retrocedió al 2N-stop original calculado a partir del precio de entrada de la primera unidad. Aunque hay reglas sobre los límites de posición máxima para el mercado único (4 unidades), mercado estrechamente correlacionado (6 unidades), mercados vagamente correlacionados (10 unidades) y límites totales (12 12 unidades), lo que yo Sienten que no se explica correctamente en las reglas publicadas Tortuga, pero que es muy importante es si hay reglas relativas a la adición de unidades o nuevas posiciones al negociar una cartera. La adición de unidades a cada N beneficios es buena cuando se negocia sólo un solo instrumento o incluso 2 instrumentos. Aunque las normas estipulaban un máximo de 12 unidades de largo y 12 unidades de corto para un total de 24 unidades (obviamente esto tiene que ser una cartera), esto podría traducirse en un riesgo total de la cartera de 30 por ciento, suponiendo 3 posiciones largas de 4 unidades Cada una y 3 posiciones cortas de 4 unidades cada una. (Anteriormente, usted ha visto cómo una posición de 4 unidades representa el 5 por ciento de riesgo.) En el caso de que todas estas posiciones resultó mal, la cartera se reducirá en un 30 por ciento ¿Es esto aceptable ¿Qué pasa si se trata de una nueva cartera sin ningún beneficio Amortiguador Creo que tienes que usar tus propias técnicas ya que esta parte del entrenamiento de las Tortugas no se reveló en las reglas publicadas. De hecho, un sistema de comercio completo, y una muy buena El sistema de comercio de tortuga es de hecho un muy buen sistema de comercio completo. Pero si desea obtener algunas pruebas realizadas con el software de análisis técnico actualmente disponible, se sentirá decepcionado. Todo el software disponible no puede probar el sistema de comercio contra un instrumento estable, pero sólo con un solo instrumento. Sin embargo, la lógica es muy sólida, el riesgo es gestionado sistemáticamente y el resultado puede ser probado. El yen japonés fue uno de mis instrumentos de anclaje durante muchos años, así que, naturalmente, estaba interesado en qué tipo de resultado produciría el sistema de tortugas 1. Los siguientes son dos conjuntos de resultados: la figura 6 es sin pirámide, mientras que la figura 7 es con pirámide. Se trata de ejecuciones hipotéticas sobre datos históricos con el propósito de probar y evaluar el sistema. Estas son puramente computadoras donde no se realizaron operaciones reales. Las pruebas se basaron en los datos spot del dólar estadounidense / yen japonés y no tomaron en consideración los swaps cambiarios que tendrían que hacerse para llevar a cabo posiciones spot de divisas durante la noche y tendrían efecto en el desempeño de ganancias y pérdidas. Ambas cuentas hipotéticas comenzaron con USD 100,000 convertidos a Yen en la primera barra de datos. Todas las cifras están en Yen. Estoy muy impresionado. Descargo de responsabilidad importante: las divisas, acciones, futuros y opciones de comercio tienen grandes recompensas potenciales, pero también un gran riesgo potencial. Debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en los mercados de divisas, acciones, futuros y opciones. No comercio con el dinero que no puede permitirse perder. Esto no es ni una solicitud ni una oferta para comprar / vender divisas, acciones, futuros u opciones. No se está haciendo ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las discutidas en este sitio web. El desempeño pasado de cualquier sistema o metodología comercial no es necesariamente indicativo de resultados futuros. REGLAMENTO DE LA CFTC 4.41 RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO LA FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. Importante: Estos gráficos y comentarios se proporcionan como una educación sobre cómo el análisis técnico puede ser utilizado. Análisis Técnico amp Research no es un Asesor de Inversiones y no pretendemos serlo. Estas tablas y comentarios no deben interpretarse como asesoramiento de inversión o cualquier otro servicio de inversión que no sea el propósito originalmente previsto, tal como se indica aquí. Sistema de clasificación: cómo codificar los máximos más altos según se usan en 52 semanas de alta o sistema de comercio de tortugas Utilizando el valor más alto De los últimos 8220x8221 número de días de negociación ha sido un elemento básico en los sistemas de comercio durante muchas décadas. Comenzando con el 8220Turtle Trading System8221 que usó una versión de 20 días máximos y 10 días mínimos para crear riqueza sobresaliente, y pasando por el adagio común de los máximos de la semana 52 es un signo de fuerza en el mercado, este sistema de comercio Amibroker le muestra cómo Para codificar la idea más alta en Amibroker Formula Language. Tomamos un enfoque ligeramente diferente, obteniendo máximos de 85 días y mínimos de 35 días, con resultados anuales decentes pero una gran reducción durante 2008. Un filtro de índice u otros criterios a menudo se pueden agregar para evitar las mayores tiradas del mercado bajista. Los resultados del sistema de negociación High High Breakout discutido en el video: En una lista de ASX 200 durante 13 años: Porcentaje de ganancias: 38 Rendimiento promedio anual: 23 p. a. Máxima desviación del sistema: 41 Adición de un filtro de índice de todos los ordes más de 75 días MA: Porcentaje de ganancia: 45 Rendimiento promedio anual: 23 p. a. Máxima Drawdown del Sistema: 16 Como se mencionó anteriormente, puede agregar otros criterios para que sea su propio, pero el Filtro de Índice realmente trajo mucho el maxDD. 23 por año con una reducción máxima de 16 es un gran resultado para un sistema de comercio a mediano plazo en lo que respecta a I8217m, y la curva de equidad se ve mucho más agradable. El uso de máximos más altos para el sistema de comercio de tortugas sería simplemente una cuestión de usar máximos de 20 días y mínimos de 10 días 8211 o aproximadamente 250 días máximos para un sistema de comercio de 52 semanas de alta. Sin embargo, es un gran ejemplo de cómo incluso un sistema de comercio simple puede ser rentable, que puede mejorar o tomar partes de su propio sistema de comercio Espero que esto ayude, feliz tendencia y disfrutar 8211 Dave McLachlan Videos en el Curso GRATIS Amibroker: FREE Trading System Lecciones en Video: Amibroker Q Amp Videos: 12 Respuestas Leave a Reply
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